خيارات التجارة واحتمال آلة حاسبة

كيفية استخدام الآلات الحاسبة الاحتمالات مع خيارات الصفقات واحدة من الخيارات الأكثر شيوعا الخيارات المبتدئين التجار جعل هو أن تأخذ فقط في الاعتبار نسبة المخاطرة للتجارة الخيارات دون النظر في الاحتمالات المشاركة في تجارة محددة. ليس من غير المألوف أن نسمع مثل هذا التاجر التعليق على حقيقة أن التجارة لديها إمكانات الربح غير محدودة في حين أن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على المبلغ المدفوع للخيار. هذا هو في الواقع عبارة مشتركة تستخدم من قبل بعض السماسرة لتجنيد خيارات جديدة المشترين. إذا كان المشتري الخيارات المحتملة يعرف أن هناك في بعض الحالات فقط 5 أو 10 فرصة التجارة سوف تتحول مربحة، هذا التاجر قد اتخذت قرارا مختلفا. هذا هو السبب في أنه من المهم جدا لمعرفة كيفية استخدام آلة حاسبة الاحتمالات في وقت مبكر في مهنة التداول الخيارات الخاصة بك. ويبين الشكل 8.22 ما تبدو عليه آلة حاسبة الاحتمالات النموذجية. هناك أكثر من موقع واحد حيث يمكن للتجار الحصول على نسخ مجانية من هذا النوع من البرامج، ودعا الآلات الحاسبة مونتي كارلو الاحتمالات. ما يفعله هذا هو، نظرا لسعر وتقلب الأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية وسعر الإضراب للخيار (الخيارات)، احسب احتمال وقوع أحداث معينة، على سبيل المثال. أن سعر الأصل سوف ينتهي فوق أو أقل من سعر الإضراب. في هذا المثال سوف يدخل المرء السعر الحالي للسعر تحت سعر الأصول. سعر الاتجاه الصاعد والسعر الهبوطي أسعار الإضراب للدعوة أو وضع الخيارات المعنية. التاجر الذي يريد ببساطة شراء خيار الاتصال يجب أن يدخل سعر الإضراب في الحقل السعر الصعودي وببساطة إدخال 1 في الحقل السعر الهبوطي. ثم أدخل تاريخ انتهاء الصلاحية للخيار في الحقل المناسب. وعادة ما يتم توفير التقلب من قبل الوسيط ويجب أن تذهب إلى الحقل المناسب. عندما نقرة واحدة على حساب البرنامج بحساب بقية. سوف تبدو النتيجة شيء مثل التين. 8.22 (د) أدناه. أهم نتيجة هنا للمشترين الخيارات والبائع هو احتمال احتمال أن السعر سوف يغلق وراء الاتجاه الصاعد (خيارات المكالمة) أو الجانب السلبي (خيارات وضع). في هذا المثال هناك احتمال 5.11 فقط أن الخيار ستنتهي في المال أخبار سيئة للمشتري الخيارات والأخبار الجيدة للبائع الخيارات. هناك أكثر من هذا مما يبدو عليه. ما هو مهم جدا أن نتذكر، وخاصة بالنسبة للبائعين الخيارات، هو أن التجارة يجب أن تدار. واحد لا يمكن ببساطة ترك عارية وضع أو دعوة عارية حتى يذهب عميق إيتم. ولذلك من المهم أيضا النظر في إمكانية تجاوز السعر سعر الإضراب (إلى الاتجاه الصعودي أو الهابط) دون أن تنتهي بالضرورة إلى ما بعد ذلك المستوى. في الشكل 8.22 (د) نرى أن احتمال تجاوز السعر سعر الإضراب إلى الارتفاع هو 8.26. في حين أن هذا لا يزال منخفضا نسبيا، هو أكثر من 50 أعلى من احتمال أن السعر تنتهي بالفعل وراء هذا المستوى. ولذلك قد يتعين على بائع الخيارات إعادة شراء الخيار بخسارة أكثر مما كان متوقعا، لأنه بمجرد أن يتجاوز سعر الأصل الأساسي سعر الإضراب يكون الخيار إيتم ويمكن ممارسته. نبذة عن الكاتب ماركوس هولندا - ماركوس هولندا تم تداول الأسواق المالية منذ عام 2007 مع التركيز بشكل خاص على السلع لينة. تخرج في عام 2004 من جامعة بليموث مع بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الأعمال التجارية والمالية. الأسهم الحاسبة الخيار هذا الخيار نماذج آلة حاسبة تقلب ضمني على أساس سعر السوق من خيار ويعكس عرض الأسواق لتقلب أسعار الأسهم في المستقبل. يرجى ملاحظة أن هذا النموذج يفترض خيارات النمط الأوروبي، مما أدى إلى أي بدل للممارسة في وقت مبكر من هذا الخيار. يحدد الخيار تقلب ضمنية والخيار غريكس بما في ذلك دلتا، غاما، ثيتا، فيغا ورو. هذه هي القيم الرئيسية المستخدمة في جميع تقنيات التداول التقلب. نماذج كوكس-روس-روبنشتاين اليونانية حاسبة ضمنا تقلبات على أساس سعر السوق من خيار ويعكس نظرة الأسواق لتقلب أسعار الأسهم في المستقبل. هذه الآلة الحاسبة سوف تحدد متقلبة ضمنية من الخيارات النمط الأمريكي السماح للممارسة في وقت مبكر من هذا الخيار. ويمكن أيضا أن تستخدم مع خيارات النمط الأوروبي. أيضا إرجاع الخيار غريكس بما في ذلك دلتا، غاما، ثيتا، فيغا ورو. هذه الآلة الحاسبة تحدد أسعار خيار الاتصال ووضعها باستخدام نموذج كوكس-روس-روبنستين لخيارات النمط الأوروبي والأمريكي، ونموذج أمب شولز الأسود لخيارات النمط الأوروبي. باستخدام هذه الآلة الحاسبة يمكنك تحديد ما إذا كانت أسعار يتم تسعيرها إلى حد ما على أساس توقعات تقلب الخاص بك. هذه الآلة الحاسبة يمكن استخدامها لتحديد احتمال الأسهم سوف كسر أي وقت مضى أعلى أندور حدود الأسعار أقل خلال الوقت المحدد. معظم الآلات الحاسبة الخيار الخيار الآخر فقط حساب احتمال عند انتهاء صلاحية الخيار. من أجل إدارة موقف الخيار في الوقت الحقيقي، تحتاج إلى معرفة احتمال السعر ضرب الحد الأعلى والسفلي الأسعار في أي وقت أثناء عقد الموقف. أدخل ما يصل إلى 5 مواقف أوبتيونستوك، السعر الحالي، الهدف التذبذب والربح النسبة المستهدفة. آلة حاسبة يحدد احتمال (باستخدام مونتي كارلو النمذجة) من الحصول على هدف الربح الخاص بك والمؤامرات السعر مقابل الرسم البياني الربح للموقف. كما يحسب التقلبات الضمنية الحالية من الخيارات في الموقف والوجه صعودا وهبوطا الجانب نقاط التعادل. يجب عليك استخدام هذه الآلة الحاسبة عند التداول تقلب قبل وضع أي وقت مضى أمر. إذا كان يقول لك احتمال الخاص بك هو منخفض، ثم وهذا هو التجارة التي يجب أن ننسى. توفر هذه الحاسبة تغطية مغطاة معلومات عن معدلات العائد واحتمال تحقيق تلك العائدات. باستخدام قسم الإدارة، يمكنك اختبار عوائد إذا تم إغلاق الموقف أو توالت في خيار آخر. هذه الأدوات تسمح لك بإدخال أفضل المواقف وتعظيم العائد الخاص بك مع تقليل المخاطر. هذه الآلة الحاسبة يحدد أرباح ضمنية على أساس العلاقة بين وضع الحالي وأسعار المكالمة. إذا كانت الأسعار بأسعار معقولة، ثم تنطبق المعادلة التالية: سعر المكالمة سعر الإضراب - سعر السهم - وضع سعر السهم - تكلفة الحمل 0 إذا كانت هذه المعادلة غير راض، ثم التحكيم التحكيم مما يؤدي إلى الربح خالية من المخاطر ممكن. على افتراض أن الأرباح الخالية من المخاطر لا يمكن أن تتحقق، هذه المعادلة يمكن استخدامها لتحديد العائد الضمني على أساس أسعار الخيارات الحالية. الكالكولاتور حاسبة الاحتمالات الحرة احسب احتمالات سوق الأسهم مع هذا سهلة الاستخدام برنامج محاكاة مونت كارلو. الحصول على مزيد من النتائج باستخدام برنامج ماكميلانز الاحتمالات حاسبة. محاكاة احتمال كسب المال في الأسهم أو موقف الخيار. ماكميلانرسكوس الاحتمالات حاسبة منخفضة الثمن، وسهلة الاستخدام البرمجيات المصممة لتقدير الاحتمالات أن الأسهم سوف تتحرك من أي وقت مضى وراء اثنين مجموعة بريسسمداشث السعر الصعودي و بريسمداشدورس الهبوط كمية معينة من الوقت. يستخدم البرنامج تقنية تعرف باسم محاكاة مونتي كارلو لإنتاج تقديرات تقيم احتمال كسب المال في التجارة، ولكن يمكن أيضا أن يستخدمها التجار لتحديد ما إذا كان سيتم شراء أو بيع الأسهم أو خيارات الأسهم أو توليفات منها. ما الذي يجعل ماكميلانرسكوس حاسبة الاحتمالات مختلفة على مدى عدد من أيام التداول، قد تختلف أسعار الأسهم على نطاق واسع، ولا يزال في نهاية المطاف عند أو بالقرب من سعر الشراء الأصلي. العديد من الآلات الحاسبة المتاحة التي تعطي الاحتمال النظري أن الأسهم قد الاقتراب من قيم معينة في نهاية فترة التداول. في التداول الحقيقي، ومع ذلك، يتابع المستثمرون سعر الأسهم أو الأسهم الخيارات طوال فترة التداول بأكملها. إذا أصبح السهم أو خيارات الأسهم أو الجمع مربحا قبل نهاية فترة التداول (على سبيل المثال، قبل انتهاء بعض خيارات الأسهم)، فمن المعقول أن يقرر المتداول جني جزء أو كل تلك الأرباح في ذلك الوقت . حاسبة احتمال يعطي احتمال أن يتم تجاوز الأسعار من أي وقت مضى خلال فترة التداول، وليس فقط في نهاية المطاف.